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㈜한국금융솔루션 - 국내 주식의 위험조정평가지표 데이터
국내주식위험조정지표( 베타, 결정계수, 트레이너지수, 샤프지수 등등) 베타계수 : 벤치마크에 대한 민감도 측정, 벤치마크는 주로 시장대표지수 결정계수 : 벤치마크 대비 설명력 측정 트레킹에러 : 종목이 벤치마크를 잘 따라가는 정도를 측정 샤프비율 : 위험대비 초과수익률을 측정 트레이너지수 : 베타계수를 이용하여 분산투자정도를 측정 정보비율 : 수익률을 올리기 위해 부담하는 리스크까지 고려한 성과측정 젠센알파 : 실제수익률에서 회귀식 예측 수익률을 뺀 값, 양수이면 우수
데이터 정보
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기업별 단기연체정보(5일이상의 연체), 휴폐업 정보, 신용등급, 채무불이행, 국세 체납, 상거래 연체 정보 등의 데이터를 가공하여 위험 등급을 산정하고, 이를 지역, 업종별로 로지스틱 회귀분석을 활용하여 예측한 데이터 - 조기경보등급 정상, 관심, 관찰1, 관찰2, 관찰3, 휴업, 부도, 폐업 - 조기경보등급에 따른 부도율(참조) - 관심 : 12.2% - 관찰1 : 20.7% - 관찰2 : 32.4% - 관찰3 : 95.7% - 전국단위(동단위) 기준 데이터 - 지역별 업종별 규모별 업력 조기경보등급별 기업현황 정보 - 월단위 데이터
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